Formation Simulation Monte-Carlo avec @Risk

Conduite d’analyse du risque

Apprendre à conduire des analyses du risque fiables pour une large gamme d’applications avec le logiciel @Risk pour Excel.

PUBLIC

Toute personne souhaitant s’initier à ce puissant logiciel de simulation ou désirant remettre à jour ses connaissances et découvrir les derniers outils d’analyse.

Pré-requis

Connaissance de l’environnement Windows et d’Excel.

MÉTHODE

Le cours privilégie l’expérience pratique par construction de la majorité des modèles depuis une feuille blanche. Cette méthode facilite l’apprentissage et l’utilisation pratique du logiciel.

– Jour 1 : Principes fondamentaux de @Risk

Matinée

  • Introduction à l’analyse du risque
    • Les avantages et le but
    • Rapide révision des principaux termes statistiques
  • Exercice pratique : le coût budgétaire
    • Introduction à la modélisation probabiliste du risque
    • Exercice utilisant les distributions triangulaires
    • Affichage d’un modèle @Risk
    • Fonctions RiskStatic et Swap de @Risk
    • Exécution d’une simulation, visualisation et interprétation des résultats
    • Répétition d’une simulation, méthodes de génération de nombres aléatoires et nombre d’itérations nécessaires
  • Exercice pratique : l’atténuation des risques
    • Utilisation de plusieurs simulations
    • Utilisation des fonctions statistiques de @Risk pour les entrées et sorties du modèle

Après-midi

  • Exercice pratique : modélisation de scénarios
    • Utilisation d’une distribution discrète
    • Comparaison avec des simulations multiples
  • Exercice pratique : risques exceptionnels / enregistrement des risques / modèles fréquence-sévérité
    • Utilisation de la distribution binomiale
    • Utilisation de la distribution de Poisson et de distributions composées (aperçu)
    • Applications connexes (pétrole et gaz, prévision de ventes)
    • Exemple de modélisation de la dépendance (incluant les simulations multiples)
  • Fonctions avancées
    • Rapports Excel
    • Données de simulation
    • Travailler avec des graphiques @Risk

-Jour 2: Construire des modèles robustes avec @Risk

Matinée

  • Sélection et utilisation de distributions continues pour modéliser l’incertitude
    • Les distributions triangulaires et PERT
    • Les distributions normale et log-normale
    • Autres méthodes paramétriques
  • Exercice pratique : les flux de trésorerie, les séries chronologiques et les modélisations avancées
    • Flux de trésorerie et modélisation de séries temporelles (incluant des extensions pertinentes telles que les processus de retour à la moyenne, les processus de crash, les chaînes de Markov)
    • Evaluer la flexibilité et les options réelles
    • Extensions aux modèles d’enregistrement des coûts et des risques
  • Travailler avec des données
    • Ajustement de distribution avec BestFit
    • Méthodes de ré-échantillonnage
  • Exercice pratique : modélisation du temps d’apparition d’un événement
    • Introduction à d’autres distributions (géométrique, exponentielle, Weibull, …)

Après-midi

  • Modélisation de la dépendance et de la corrélation
    • Comparaison de la dépendance paramétrique avec l’échantillonnage corrélé (signification, avantages et inconvénients)
    • Mesure des coefficients de corrélation
    • Cohérence des matrices de corrélation
  • Exercice pratique : Implémenter la corrélation
    • Dans la modélisation des coûts
    • Dans les modèles de séries chronologiques
  • Les notions avancées du rapport des résultats
    • Graphe Tornado et nuages de points : création et interprétation (incluant les erreurs courantes)
    • Outils d’audit du modèle
  • Thèmes avancés et exemples (en fonction des demandes)
    • Examen de modèles pré-construits (par exemple pétrole et gaz, environnement, tarification, assurance, optimisation, …)
    • Utilisation d’autres outils d’analyse de sensibilité, des macros, des autres fonctions et caractéristiques, …

A partir du 2ème inscrit : -10%

  • CPF – Voir Appli Mon Compte Formation
  • IASSC – Centre de certification Leader
  • Certification Reconnue par l’Etat
  • Classe virtuelle Blended Learning
  • Inter-Intra entreprise
  • Sur mesure

Témoignages

Merci pour cette certification IASSC et une grande reconnaissance pour la qualité de la formation.

Je suis vraiment satisfait, et j’espère avoir l’occasion de retravailler avec Dynacentrix !

En attendant, je vous recommande vivement !

Des échanges intéressants et des rappels plus qu’oubliés sur les statistiques. Même s’il n’y a pas que ça, il en faut un peu.

I attended the Green Belt Lean Six Sigma formation and recommend it.

The project I lead already has brought my company revenue and I am better equipped to continue to evolve and learn from additional experience!

J’ai eu ma Black Belt. Un grand merci pour cette super formation !